5 11 投票数评分 本文写于 2019年06月02日，距今已超过 1 年，距 2020年03月27日 的最后一次修改也已超过 3 个月，部分内容可能已经过时，您可以按需阅读。如果图片无法显示或者下载链接失效，请给我反馈，谢谢！学校华东师范大学专业计算机科学与技术课程数据分析实践教师兰曼年份2019年春 下载 Download 下载提示 请您认真评论后再下载。如您已评论但无法下载，请尝试 (1) 刷新页面；(2) 清空缓存；(3) 尝试关闭插件、拓展；(4) 更换浏览器。如果还是无法下载，可能是服务又崩了，那么请给我留言。 知道了 在线预览 5 11 投票数评分
非常实用
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真心不错，有个疑问就是为什么那么多次差分后都不会平稳额
@oooppp基于常识，我们知道对于股票而言“出现同样的特征，结果是不同的”，但是我们试图使用数据分析的方法来找到一些明显的特征，使得这样的特征如果相同，则会有（大概率会有）一样的结果。
如果是想问“为什么一次（或者多次）差分就可以使数据稳定”，那么答案是“多个数据的综合指标可以避免单个数据的异常值对整体趋势的影响”。一次差分可能仍有异常值，那就对差分的结果再次差分。
如果问“为什么股票价格多次差分仍然可能不平稳”，这里的本质原因是股票价格是随机的，我们不能（或者至少说，很难）使用基于序列的分析方法来对股票价格进行预测。有些股票可能一次差分后的结果就可以进行数据分析，有些股票可能需要两次或者多次也不能得到满意的结果。
@凝神长老
您好， 我想问问就是股票价格都是没有周末的价格，我把数据拿进python跑model，但是系统报错:Input contains NaN, infinity or a value too large for dtype('float64')，请问这是怎么回事呀@oooppp周末休盘，没有交易。你可以在数据处理时跳过这样的日期，或者将周五的收盘价复制为周六周日的价格。你可以通过实验来比较这两种处理方法有什么异同。
里面通过详细的实证去验证了股票价格的不可预测性，LSTM的方法也是不能预测股票价格的额
@oooppp :恭喜发财:
里面通过详细的实证去验证了股票价格的不可预测性，真的很不错，LSTM的方法也是不能预测股票价格的额
里面通过详细的实证去验证了股票价格的不可预测性，真的很不错
tql！
太强了吧